Эксперт Дирекции портфельного анализа

Вам предстоит:

• Разработка и сопровождение моделей установления лимитов с учётом экономического капитала и чувствительности к внешним макроэкономическим факторам.

• Построение моделей риск-аппетита, включая сегментацию по стадиям, анализ концентрации по крупным заёмщикам (топ-20) и контроль уровня проблемной задолженности (NPL).

• Мониторинг исполнения установленных лимитов и риск-показателей, подготовка аналитических записок и предложений по управлению рисками.

• Взаимодействие с подразделениями банка (кредитный департамент, риск-менеджмент, казначейство, финансы) по вопросам анализа портфеля и методологии.

• Участие в подготовке данных и расчётов для ICAAP(Процесс внутренней оценки достаточности капитала), ILAAP(Процесс внутренней оценки достаточности ликвидности), стресс-тестов и оценки экономического капитала.

• Анализ влияния отраслевых и макроэкономических факторов на поведение портфеля, подготовка сценариев и прогнозов.

МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ:

• Высшее экономическое и/или техническое, математическое образование;
• Опыт работы не менее 2х лет в банковской сфере;
• Коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в команде;
• Знание SQL, Python, BI инструментов, ML, построения прогнозных моделей приветствуется.